종목: KODEX 코스닥 150 선물 인버스
기간: 2016년 8월 10일 ~ 2019년 3월 15일 (약 32개월)
매수: 주가가 (당일 시가 + 전일 변동폭 x k) 진입시 매수
매도: 익일 시가에 청산
수수료: 매수 및 매도 각각 0.15% 씩 총 0.3%
이번에는 인버스 ETF로 백테스트를 진행했다. 아래 결과에서 알 수 있듯이 k 값이 0.5 일 때 수익이 가장 좋았고, k = 0.9일 때 MDD가 제일 작았다. 수익이나 MDD 모두 큰 차이가 있지는 않았고, 다만 k 값이 0.5보다 작아지는 경우에는 확실히 MDD가 커지는 것으로 결과가 나왔다. 단순히 인버스 ETF를 보유하고 있을 경우에는 MDD가 무려 50%가 넘어갔다...
아래 그래프는 위 백테스르 결과를 그래프로 표현한 것이다. k 값이 0.5일 때 가장 높은 수익을 기록했으나 다소 오르락내리락하는 구간이 있었음을 알 수 있다. k 값이 0.7일 때는 k값이 0.5일 때 보다 큰 내리막 없었다. k 값이 0.8 또는 0.9일 때는 거의 안전하게 우상향했음을 확인할 수 있었다. 특히나 인버스 ETF가 횡보장일 때에도 다른 k값 그래프와 비교해서 수익을 내면서 우상향했었음이 눈에 띄는 특징이었다.
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