종목: KODEX 코스닥 150 레버리지
기간: 2015년 12월 17일 ~ 2019년 3월 14일 (약 40개월)
매수: 주가가 (당일 시가 + 전일 변동폭 x k) 진입시 매수
매도: 익일 시가에 청산
수수료: 매수 및 매도 각각 0.015% 씩 총 0.03%
k가 0.35일 때 가장 성능이 좋게 나왔음을 확인했다. 하지만 0.35라는 수치는 데이터에 과최적화된 값임을 알아야 한다. k 값이 0.3에서 0.5 사이일 때 가장 성능이 우수했다. MDD 관점으로 보면 k 값이 0.5일 때 제일 적게 손실을 봤다. 하지만 k값이 0.3에서 0.5 일 때 MDD가 크게 차이나지 않아서 0.5보다는 0.35 또는 0.4가 더 나은 선택인 것 같다.
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