종목: KODEX 코스닥 150
기간: 2015년 10월 1일 ~ 2019년 3월 14일 (약 42개월)
매수: 주가가 (당일 시가 + 전일 변동폭 x k) 진입시 매수
매도: 익일 시가에 청산
수수료: 매수 및 매도 각각 0.15% 씩 총 0.3%
MDD 관점으로 보았을 때, k값이 0.5 ~ 0.9 일 때가 제일 성능이 좋았던 것으로 확인되었다.
수익률이 무조건 높은 것이 능사가 아니라 마인드 컨트롤이 가능해야 한다. 30%씩 40%씩 깨질 때 버틸 수 있는 사람은 별로 없을 것이기 때문이다.
다음은 KODEX 코스닥 150을 계속 보유했을 경우와 k 값이 0.5 ~ 0.9 일 때의 누적수익을 비교한 결과이다.
2018년 한 해가 하락장이었음을 고려해보면 굉장히 선방했음을 알 수 있다.
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