변동성 돌파 전략2019. 3. 19. 00:15

3. 단순 k를 사용하는 전략 (코스닥 150 레버리지)

종목: KODEX 코스닥 150 레버리지


기간: 2015년 12월 17일 ~ 2019년 3월 14일 (약 40개월)

매수: 주가가 (당일 시가 + 전일 변동폭 x k) 진입시 매수

매도: 익일 시가에 청산 

수수료: 매수 및 매도 각각 0.015% 씩 총 0.03%





k가 0.35일 때 가장 성능이 좋게 나왔음을 확인했다. 하지만 0.35라는 수치는 데이터에 과최적화된 값임을 알아야 한다. k 값이 0.3에서 0.5 사이일 때 가장 성능이 우수했다. MDD 관점으로 보면 k 값이 0.5일 때 제일 적게 손실을 봤다.  하지만 k값이 0.3에서 0.5 일 때 MDD가 크게 차이나지 않아서 0.5보다는 0.35 또는 0.4가 더 나은 선택인 것 같다. 








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Posted by 동커벨
변동성 돌파 전략2019. 3. 19. 00:12

2. 단순 k를 사용하는 전략 (코스닥 150 인버스)

종목: KODEX 코스닥 150 선물 인버스


기간: 2016년 8월 10일 ~ 2019년 3월 15일 (약 32개월)

매수: 주가가 (당일 시가 + 전일 변동폭 x k) 진입시 매수

매도: 익일 시가에 청산 

수수료: 매수 및 매도 각각 0.15% 씩 총 0.3%


이번에는 인버스 ETF로 백테스트를 진행했다. 아래 결과에서 알 수 있듯이 k 값이 0.5 일 때 수익이 가장 좋았고, k = 0.9일 때 MDD가 제일 작았다. 수익이나 MDD 모두 큰 차이가 있지는 않았고, 다만 k 값이 0.5보다 작아지는 경우에는 확실히 MDD가 커지는 것으로 결과가 나왔다. 단순히 인버스 ETF를 보유하고 있을 경우에는 MDD가 무려 50%가 넘어갔다...



아래 그래프는 위 백테스르 결과를 그래프로 표현한 것이다. k 값이 0.5일 때 가장 높은 수익을 기록했으나 다소 오르락내리락하는 구간이 있었음을 알 수 있다. k 값이 0.7일 때는 k값이 0.5일 때 보다 큰 내리막 없었다. k 값이 0.8 또는 0.9일 때는 거의 안전하게 우상향했음을 확인할 수 있었다. 특히나 인버스 ETF가 횡보장일 때에도 다른 k값 그래프와 비교해서 수익을 내면서 우상향했었음이 눈에 띄는 특징이었다.


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Posted by 동커벨
변동성 돌파 전략2019. 3. 16. 23:03

1. 단순 k를 사용하는 전략 (코스닥 150)

종목: KODEX 코스닥 150


기간: 2015년 10월 1일 ~ 2019년 3월 14일 (약 42개월)

매수: 주가가 (당일 시가 + 전일 변동폭 x k) 진입시 매수

매도: 익일 시가에 청산 

수수료: 매수 및 매도 각각 0.15% 씩 총 0.3%






MDD 관점으로 보았을 때, k값이 0.5 ~ 0.9 일 때가 제일 성능이 좋았던 것으로 확인되었다. 

수익률이 무조건 높은 것이 능사가 아니라 마인드 컨트롤이 가능해야 한다. 30%씩 40%씩 깨질 때 버틸 수 있는 사람은 별로 없을 것이기 때문이다. 


다음은 KODEX 코스닥 150을 계속 보유했을 경우와 k 값이 0.5 ~ 0.9 일 때의 누적수익을 비교한 결과이다.

2018년 한 해가 하락장이었음을 고려해보면 굉장히 선방했음을 알 수 있다. 






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Posted by 동커벨

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